Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки. Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Первые шаги в изучении ATR необходимо начать с определения.
Индикатор ATR – полное руководство по использованию
Резкие скачки значения индикатора могут наблюдаться, например, в момент выхода финансовой отчетности компании. Трейдеры могут использовать ATR для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит и выявления потенциальных изменений тренда. Например, если актив имеет высокое значение ATR, трейдерам стоит установить более «широкие» уровни стоп-лосса и тейк-профита, для компенсации повышенной волатильности. И наоборот, если у актива низкое значение ATR, трейдер может установить более «узкие» стоп-лоссы и уровни тейк-профита.
Что такое средний истинный диапазон (ATR)?
Также он служит для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит и используется для оценки ширины диапазона при торговле по канальным стратегиям. Это диапазон движения цены от минимального значения к максимальному или наоборот за фиксированный промежуток времени. Например, на часовом интервале с периодом 24 ATR показывает значение 0,0032. Это означает, что за 24 часовых свечи или за сутки средний диапазон движения цены составил 32 пункта по 4-х значным котировкам. Индикатор волатильности ATR (Средний Истинный Диапазон) — инструмент технического анализа, разработанный с целью оценки уровня текущей изменчивости цены актива.
Ошибка №1: ATR для определения направления
Например, дневной ATR составляет 100 пунктов, значит стоп нужно установить в 20 пунктов. ATR можно применять для измерения уровня тейк-профита. Вычтите из значения ATR число пунктов, которые цена уже прошла и у вас получится потенциал для движения. ATR дает представление, насколько сильно изменилась цена в текущем периоде в сравнении с предыдущими. Применяется в трендовых стратегиях для оценки вероятности разворота тренда, определения момента выхода цены из флета.
Как использовать средний истинный диапазон в техническом анализе
Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам. Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR. Если же вы составляете стратегию самостоятельно, рекомендуем добавить в нее ATR как один из критериев входа в позицию.
Шаг 3. Открытие сделки
Нужно также отметить, что одного только ATR недостаточно для того, чтобы принимать решение о сделке. Помните, что этот индикатор — лишь совещательный инструмент. Это средний диапазон ценового колебания за определенный период — обычно за 14 дней. Трейдеры могут корректировать период, используемый при расчете, в зависимости от торгуемого актива, рыночных условий и приемлемой степени риска.
Как индикатор волатильности помогает при торговле
Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа. Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность. Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность — это одно и то же. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.
Визуально линия индикатора ATR похожа на тот же Stochastic, однако зон перекупленности и перепроданности в нем нет. Поэтому, когда линия разворачивается вверх от нижней границы диапазона ATR или вниз от верхней, не воспринимайте движение по аналогии с классическим осцилляторами. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR.
- Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера.
- Об алгоритмах его вычисления и эффективного применения пойдет речь в этом обзоре.
- Их можно освоить на личном опыте, а можно «подсмотреть» у тех, кто в совершенстве овладел навыком использования этого индикатора.
- После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки.
- Помимо индикатора, есть второй способ определить значение ATR.
Представьте, что на основе анализа “кубов” данных можно написать дико-сложного советника, который бы смог с огромной точностью строить сами свечи в будущее. Но если вообще взять весь опыт человечества и посмотреть на итоги.
ATR часто причисляют к осцилляторам — по нему можно определять моменты разворота тренда. Если индикатор прошел более 75% своего среднестатистического пути за фиксированный период времени, возможен разворот. У него нет, как у осцилляторов, границ «0» и «100», которые бы определяли зоны перекупленности и перепроданности.
Average True Range (ATR) — это ценный индикатор технического анализа, который может предоставить трейдерам объективное представление о волатильности актива. Используя ATR в сочетании с другими инструментами анализа, трейдеры могут лучше понимать рыночные условия и принимать более обоснованные торговые решения. Суть Average True Range в акциях аналогична https://forexinstruments.com/ сути его применения и на других рынках. На графике акции индикатор показывает текущую скорость изменения ее цены по отношению к ценовой волатильности в прошлых периодах. Низкое значение — на рынке флет, начинается рост индикаторной линии с низких уровней — начало тренда, высокое значение — сигнал для фиксации сделок, так как может последовать флет.
Начинающим трейдерам я бы советовал не дожидаться срабатывания тейк-профита и брать текущую прибыль при первом же развороте. Чем больше амплитуда волны индикатора в сравнении с предыдущими его значениями, тем больше вероятность разворота ценовой линии. Если установить период «2», то в расчет будут приниматься три последние свечи.
Но цена может развернуться против импульса и пройти расстояние, превышающее ATR. Такое случается в случае ложного импульса — держать в такой ситуации длинную позицию будет весьма критической ошибкой, грозящей большими убытками. Не всегда показатель надо рассчитывать вручную — формула расчета изначально встроена в большинство современных торговых платформ. И обязательно посмотрите видео об ATR от Александра Герчика ниже. Кто, как не трейдер с 20-летним опытом успешной торговли, может дать лучший совет по использованию ATR.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY.
Так, например, среднедневной ATR по паре GBP/USD расширился на фоне «Брекзит». Так, в 2014 году ATR по паре был примерно равен 100 пунктам, а в январе 2020 года он расширялся в среднем до 270 пунктов. Далее это значение вы можете учитывать в atr трейдинг последующих расчетах. В этой статье мы рассмотрим основные факты об ATR и особенности его использования, а также наиболее частые ошибки, которых необходимо избегать. В результате вы сможете смело применять этот индикатор в своей торговле.
Один из ключевых инструментов трейдера, без которого сложно представить полноценный торговый алгоритм – это ATR. Об алгоритмах его вычисления и эффективного применения пойдет речь в этом обзоре. Дополнительный помощник — экономический календарь и календарь публикации финансовой отчетности. Попробуйте применить ATR, например, на графике акций Tesla (TSLA). Стопы обычно ставятся в районе локальных экстремумов с небольшим отступом от них. Вопрос — как правильно определить, какие экстремумы можно называть локальными и не будут ли стопы зацеплены ценовым шумом.
